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コラム
平均への回帰の動きを狙う!
当該コラムは、2020年6月に「トレーダーズ・プレミアム」向けに掲載したものを加筆・修正しております。 「トレーダーズ・プレミアム」では週1回のペースで新作コラムを掲載しております。 ぜひご加入をご検討ください。 会員サービス案内はこちら
平均への回帰の動きを狙う!

 「おススメスクリーニング」は足元の相場状況などを勘案したスクリーニング条件をご紹介します。

今回のスクリーニング
リバウンド
ハイリスク
小型

 平均から乖離している場合、平均に戻ろうとする動き(回帰の動き)をすることがあります。 今回は移動平均線から株価が大幅に下方乖離している銘柄のうち値動きの大きいものを選別し、この平均への回帰の動きを狙うスクリーニングアイデアをご紹介します。

スクリーニング条件
その1 乖離率(100日) -10%以下(設定項目は16番)
 100日移動平均線からの下方乖離が10%以上ある(100日線までの戻りでも10%以上のリターンが期待できる)銘柄を抽出しています。 25日移動平均線を利用してもよいのですが、直近急落銘柄が抽出される可能性が高くなりますので、ここではもう少し長い期間としています。 よりハイリスク・ハイリターンを望むのならば、25日移動平均線など期間の短いものを使用してもよいでしょう。
その2 HV:ヒストリカル・ボラティリティ 80%以上(設定項目は10番)
 20日間のデータで計算されたヒストリカル・ボラティリティであり、値動きの大きかった銘柄を抽出します。
その3 時価総額 100億円〜500億円(設定項目は28番)
 ある程度値幅が出ることが期待される小型株を中心とします。 ただし、下限を設けて低位株などは排除しています。
スクリーニング結果(2020年5月27日時点)
スクリーニング結果(2020年5月27日時点)

 コンサートなどの音響・映像サービスを提供するファブレスメーカーであるヒビノ<2469>や「いきなりステーキ」などを展開するペッパーフードサービス<3053>、複数業態の飲食店を運営するDDホールディングス<3073>のような新型コロナのマイナス影響を受けた銘柄が入りました。

 また、大興電子通信<8023>やシノプス<4428>のように決算発表後に大きく値を下げた銘柄も入っています。

 このスクリーニングでは、業績が悪化している銘柄が多くなる傾向がありますので、ハイリスクであることは念頭に入れておかれた方が良いかと思います。 とはいえ、安値圏で大きな動きが出てきた銘柄を抽出しているので、下に大きく振れたものは売られすぎの反動による強いリバウンド、上に大きく振れたものは大底脱出による上昇が期待できる銘柄群であるといえます。